ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بانک ها با استفاده از تکنیک های MCDM

تخفیف ویژه

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

2

1-1) بیان مساله

3

1-2) ضرورت و اهمیت تحقیق

3

1-3) اهداف تحقیق

5

1-4) سوال تحقیق

5

1-5) تعریف واژگان

6

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

10

2-1) بخش اول: تعاریف و مفاهیم اولیه

12

     2-1-1) معیار

12

     2-1-2) شاخص

12

     2-1-3) هدف

13

     2-1-4) تقسیم بندی تصمیم­گیری با معیارهای چندگانه (MCDM)

13

          2-1-4-1) تصمیم­گیری چند شاخصه (MADM)

13

          2-1-4-2) تصمیم­گیری چند هدفه (MODM)

13

     2-1-5) تفاوت مدل­های تصمیم­گیری با شاخص­ها و اهداف چندگانه

14

     2-1-6) مراحل تصمیم­گیری

14

          2-1-6-1) مدل کلی تصمیم گیری چند هدفه

15

          2-1-6-2) تابع هدف

15

          2-1-6-3) آرمان

15

          2-1-6-4) راه حل بهینه

16

          2-1-6-5)  مدل کلی تصمیم­گیری چند شاخصه

16

          2-1-6-6) راه حل­های گوناگون در تصمیم­گیری چند معیاره

16

          2-1-6-7) مدل های تصمیم گیری

17

     2-1-7) محدودیت­های ماتریس تصمیم گیری

18

          2-1-7-1) انواع محدودیت های ماتریس تصمیم گیری و چگونگی رفع آن ها

19

               2-1-7-1-1) محدویت اول: وجود معیارهای کیفی

19

                    2-1-7-1-1-1) استفاده از طیف لیکرت برای تبدیل داده های کیفی به کمی

19

                    2-1-7-1-1-2) استفاده از روش فازی برای تبدیل داده های کیفی به کمی

20

               2-1-7-1-2) محدودیت دوم: واحد های اندازه گیری شاخص ها برابر نبوده، لذا قابل قیاس با هم نخواهند بود.

20

                    2-1-7-1-2-1) نرمال کردن بر اساس مجموع (نرم 1)

21

                    2-1-7-1-2-2) نرمال کردن برداری (نرم 2)

21

                    2-1-7-1-2-3) نرمال کردن خطی (نرم )

21

                    2-1-7-1-2-4) نرمال کردن بر اساس استاندارد

22

              2-1-7-1-3) محدودیت سوم: معیارهای اعلام شده، اهمیت یکسان نداشته باشند.

22

              2-1-7-1-4) محدودیت چهارم: برخی از معیارها جهت مثبت و برخی دیگر، جهت منفی دارند.

22

              2-1-7-1-5) محدودیت پنجم: ممکن است دقت لازم در انتخاب معیارها و شاخص ها انجام نشده باشد.

22

              2-1-7-1-6) محدودیت ششم: دامنه ی متعدد تغییراتی برای شاخص ها

23

     2-1-8) روش های تعیین اهمیت معیارها

23

2-2) بخش دوم: روش های تعیین وزن به شاخص ها

24

     2-2-1) روش پرسش مستقیم از DM

24

     2-2-2) روش آنتروپی شانون

24

          2-2-2-1) مراحل روش آنتروپی

25

     2-2-3) روش وزن دهی AHP

26

     2-2-4) روش وزن دهی حداقل مربعات

28

     2-2-5) روش وزن دهی مقدار ویژه

28

2-3) بخش سوم: ناسازگاری در ماتریس مقایسات زوجی

29

     2-3-1) تعریف ناسازگاری

29

     2-3-2) سازگاری در قضاوت ها

30

     2-3-3) محاسبه ی نسبت سازگاری

30

2-4) بخش چهارم: مدل های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)

32

     2-4-1) مدل های غیر جبرانی

32

          2-4-1-1) روش تسلط

33

          2-4-1-2) روش بیشترین کمینه

33

               2-4-1-2-1) گام­های بیشترین کمینه

33

          2-4-1-3) بیشترین بیشینه

33

          2-4-1-4) روش لکزیکوگرافی

33

          2-4-1-5) روش حذفی

34

          2-4-1-6) روش رضایت بخش عطفی

34

          2-4-1-7) روش رضایت بخش خاص (تفکیکی)

34

          2-4-1-8) روش جایگشتی

35

     2-4-2) مدل های جبرانی

35

          2-4-2-1) روش مجموع وزین ساده

35

          2-4-2-2) روش تخصیص خطی

36

2-5) بخش پنجم: تکنیک های مورد استفاده در این تحقیق جهت رتبه بندی بانک ها

37

     2-5-1) فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

37

          2-5-1-1) مقدمه و تاریخچه

37

          2-5-1-2) توصیف AHP

37

          2-5-1-3) توضیح روش AHP

38

               2-5-1-3-1) مدل سازی مساله تصمیم

38

               2-5-1-3-2) مقایسه اهمیت و ارجحیت

39

               2-5-1-3-3) محاسبه وزن های نسبی

40

          2-5-1-4) سازگاری در قضاوت ها

41

     2-5-2) الکتره

41

          2-5-2-1) تاریخچه الکتره

41

          2-5-2-2) شرایط مناسب به کارگیری الکتره

43

          2-5-2-3) دسته بندی و مقایسه ویرایش های الکتره

44

          2-5-2-4) توصیف الکتره3

44

          2-5-2-5) گام های حل مساله با الگوریتم الکتره3

45

               2-5-2-5-1) رتبه بندی با فرآیند غربال رو به پایین

48

               2-5-2-5-2) رتبه بندی با فرآیند غربال رو به بالا

48

               2-5-2-5-3) رتبه بندی نهایی

48

          2-5-2-6) خلاصه مراحل الگریتم الکتره3

49

          2-5-2-7) جمع بندی

49

     2-5-3) روش پرامتی

50

          2-5-3-1) مقدمه

50

          2-5-3-2) توضیح روش پرامته

50

               2-5-3-2-1) داده های مورد نیاز روش پرامته

50

               2-5-3-2-2) توابع ارجحیت

51

                   2-5-3-2-2-1) تابع ارجحیت عادی

51

                   2-5-3-2-2-2) تابع ارجحیت V شکل

52

                   2-5-3-2-2-3) تابع ارجحیت U شکل

52

                   2-5-3-2-2-4) تابع ارجحیت پله ای

52

                   2-5-3-2-2-5) تابع ارجحیت گوسی

53

               2-5-3-2-3) محاسبه جریان های ورودی و خروجی و رتبه بندی نهایی

54

               2-5-3-2-4) خروجی GAIA

55

2-6) بخش ششم: پیشینه مطالعاتی

56

     2-6-1) مطالعات داخلی

56

     2-6-2) مطالعات خارجی

59

2-7) بخش هفتم: تاریخچه­ی بانک های مورد برسی در تحقیق

60

     2-7-1) بانک سپه

60

     2-7-2) پست بانک ایران

61

     2-7-3) بانک ملی ایران

62

     2-7-4) بانک توسعه صادرات ایران

63

     2-7-5) بانک صنعت و معدن

63

     3-7-6) بانک کشاورزی

63

     3-7-7) بانک مسکن

65

     2-7-8) بانک توسعه تعاون

65

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

مقدمه

68

3-1) روش تحقیق

69

3-2) جامعه­ی آماری

70

3-3) حجم نمونه

71

3-4) قلمرو تحقیق

73

     3-4-1) قلمرو موضوعی تحقیق

73

     3-4-2) قلمرو زمانی تحقیق

74

     3-4-3) قلمرو مکانی تحقیق

74

3-5) روش جمع­آوری داده­ها

74

3-6) ابزار جمع­آوری داده­ها

75

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده­ها

76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه

79

4-1) بخش اول: رتبه­بندی به روش AHP

80

     4-1-1) مدل­سازی مساله و تشکیل درخت سلسله مراتبی

80

     4-1-2) تشکیل ماتریس­های مقایسات زوجی، قضاوت­های ترجیحی، محاسبه­ی وزن­های نسبی، محاسبه­­ی نرخ ناسازگاری و بهبود آن

82

          4-1-2-1) ماتریس مقایسه­ی زوجی بانک­ها برای معیار میزان سودآوری

83

          4-1-2-2) ماتریس مقایسه­ی زوجی بانک­ها برای معیار میزان اشتغال­زایی

87

          4-1-2-3) ماتریس مقایسه­ی زوجی بانک­ها برای معیار بانکداری الکترونیکی

89

          4-1-2-4) ماتریس مقایسه­ی زوجی بانک­ها برای معیار مطالبات

91

          4-1-2-5) ماتریس مقایسه­ی زوجی بانک­ها برای معیار تسهیلات اعطایی

93

          4-1-2-6) ماتریس مقایسه­ی زوجی بانک­ها برای معیار میزان بدهی­ها

95

          4-1-2-7) ماتریس مقایسه­ی زوجی بانک­ها برای معیار دارایی­ها

97

     4-1-3) محاسبه وزن معیارها

99

     4-1-4) ادغام وزن­های نسبی و رتبه­بندی نهایی

100

     4-1-5) آنالیز حساسیت

103

4-2) بخش دوم: رتبه­بندی به روش پرامتی

105

     4-2-1) تعیین وزن معیارها

105

          4-2-1-1) وزن­دهی معیارها به روش آنتروپی شانون

105

               4-2-1-1-1) یافتن ماتریس نرمال شده­ی تصمیم­گیری

105

               4-2-1-1-2) محاسبه­ی آنتروپی معیارها

107

               4-2-1-1-3) محاسبه­ی وزن ها

107

          4-2-1-2) وزن­دهی معیارها به روش AHP

108

     4-2-2) تعیین نوع معیارها

108

     4-2-3) تعیین توابع ارجحیت و مقادیر  pو q

109

     4-2-4) رتبه­بندی نهایی با روش پرامتی و با استفاده از نرم­افزار visual promethee

110

          4-2-4-1) رتبه­بندی با استفاده از وزن­های به دست آمده به روش آنتروپی شانون

110

               4-2-4-1-1) امتیاز هر بانک، نسبت به معیارها

113

          4-2-4-2) رتبه­بندی با استفاده از وزن­های به دست آمده به روش AHP

113

     4-2-5) خروجی GAIA در نرم­افزار visualpromethee

114

          4-2-5-1) رتبه­بندی نهایی با استفاده از GAIA

114

          4-2-5-2) جریان شبکه­ای بانک­ها با استفاده از GAIA

115

          4-2-5-3) خروجی رنگین کمانی

116

          4-2-5-4) آنالیز حساسیت در GAIA

117

4-3) بخش سوم: رتبه­بندی به روش الکتره3

     4-3-1) ماتریس اولیه و داده­های خام

118

     4-3-2) تعیین وزن معیارها

118

     4-3-3) نوع معیارها، توابع ارجحیت و آستانه­های بی­تفاوتی و ارجحیت

119

     4-3-4) رتبه­بندی نهایی به روش الکتره 3

119

     4-3-5) میزان برتری و عدم برتری بانک­ها در الکتره3

120

4-4) بخش چهارم: جمع­بندی و نتیجه­گیری

120

فصل پنجم: پیشنهادات و نتیجه­گیری

مقدمه

123

5-1) بحث و برسی نتایج تحلیل داده­ها

123

     5-1-1) چگونگی تعیین معیارها جهت رتبه­بندی بانک­ها

123

     5-1-2) وزن­دهی به معیارها

124

     5-1-3) برسی نتایج حاصل از روش AHP

125

     5-1-4) برسی نتایج حاصل از روش پرامتی

127

          5-1-4-1) برسی نتایج رتبه­بندی بانک­ها با اعمال وزن­های به دست آمده از روش آنتروپی شانون و با در نظر گرفتن آنتروپی هر معیار

127

          5-1-4-2) برسی نتایج رتبه­بندی بانک­ها با اعمال وزن­های به دست آمده از روش AHP

128

          5-1-4-3) برسی نتایج رتبه­بندی بانک­ها با اعمال وزن­های به دست آمده از روش آنتروپی شانون و با در نظر گرفتن فاصله از آنتروپی هر معیار

129

     5-1-5) برسی نتایج حاصل از روش الکتره3

130

     5-1-6) مقایسه­ی خروجی روش­های سه گانه در یک نگاه و تخصیص امتیاز کل جهت رتبه­بندی نهایی

130

5-2) پیشنهادات

131

     5-2-1) پیشنهاداتی برای مدیران و سیاستگذاران کلان بانکی

131

     5-2-2) پیشنهاداتی برای محققین در تحقیقات آتی

132

5-3) محدودیت­های تحقیق

133

منابع و مآخذ

135

پیوست­ها

140