مدلسازی رفتار بانک ها به منظور بهینه سازی سهم بازار با رهیافت نظریه ی بازی

تخفیف ویژه

چکيده:

در این تحقیق، به مدلسازی بازار صنعت بانکداری ایران با استفاده از تئوری بازی‌ها پرداخته شده است و به عنوان مطالعه موردی، عملکرد و رقابت سه گروه بانک(دولتی، خصوصی و شبه دولتی) از صنعت بانکداری ایران مورد بررسی قرار گرفته و سپس میزان تاثیرگذاری استراتژی‌های رقابتی بر سهم بازار بانک‌ها با استفاده از داده‌هاي پانل در دوره‌ی زمانی 1385-1392 با استفاده از نرم‌افزار Eviews8 برآورد می‌گردد و در نهایت از تئوری بازی به عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری برای دستیابی به وضعیتی که رضایت هر سه گروه بانک را برآورده کند استفاده شده است. در این تحقیق، رقابت بین سه گروه بانک دولتی، خصوصی و شبه دولتی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به مدل به کار گرفته شده، نتیجه حاصل نشان دهنده‌ی یک راه حل پاراتویی می‌باشد. به نظر می‌رسد چنانچه این سه گروه بانک به منظور حفظ بازار در دست خودشان با یکدیگر توافق کرده و بازی همکارانه را در پیش گیرند و استراتژی گسترش تسهیلات اعطایی و مطالبات توسط گروه بانک‌های دولتی و به طور همزمان استفاده از تبلیغات توسط گروه بانک‌های شبه خصوصی و ارتقاء بانکداری الکترونیک توسط گروه بانک‌های خصوصی اتخاذ شود و بر حداقل کردن فاصله‌ی مطلوبیت حاصل از منابع و سهم بازار خود تا حداکثر مطلوبیتشان توافق شود، علاوه بر اینکه بیشترین مطلوبیت منابع از دست رفته‌ی گروه‌ها حداقل می‌شود، مجموع مطلوبیت منابع از دست رفته‌ی هر سه گروه بانک نیز حداقل می‌شود. بنابراین در کنار اینکه ضرر چندانی به سایرین نمی‌زند، نفع زیادی را به خودشان می‌رساند. پس هر گروه بانک به طور نسبی از نظر حداقل کردن مطلوبیت منابع از دست رفته‌اش، منفعت خوبی را کسب می‌کند و رضایت کافی را به دست می‌آورد. بنابراین با استفاده از این مدل همکارانه و سازش کارانه به راه حل پاراتویی رسیده‌ایم. چرا که این رقابت هم با تاکید بر مطلوبیت منابع از دست رفته‌ی هر گروه بانک و هم با تاکید بر مطلوبیت منابع از دست رفته‌ی تمامی گروه‌ها بررسی شده است.

واژگان کلیدی:

ساختار بازار، سهم بازار، نظریه بازی، بازی همکارانه،‌ استراتژی بانک­ها.

فهرست مطالب‌

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه........................................................................................................ 2

1-2- تشریح و بیان مسئله............................................................................... 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق......................................................................... 3

1-4- اهداف تحقیق........................................................................................ 5

1-4-1- هدف اصلی...................................................................................... 5

1-4-2- هدف فرعی...................................................................................... 5

1-5- سئوالات تحقیق..................................................................................... 5 

1-6- روش کار............................................................................................ 5

1-6-1- روش تحقیق..................................................................................... 5

1-6-2- روش و ابزار گردآوری اطلاعات............................................................ 6

1-6-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات............................................................... 6

1-7- جامعه آماری تحقیق............................................................................... 6

1-8- جنبه نوآوری تحقیق................................................................................ 7

1-9- محدودیت های تحقیق.............................................................................. 7

1-10- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی................................................................. 8

1-11- ساختار تحقیق..................................................................................... 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشنه تحقیق

مقدمه...................................................................................................... 11

2-2- ساختار بازار..................................................................................... 11

2-3- رقابت پذیری..................................................................................... 13

2-3-1- نکات قابل توجه در تحلیل صنعت بانکداری.............................................. 13

2-3-1-1 تهدید تازه واردان........................................................................... 13

2-3-1-2- قدرت تامین کنندگان....................................................................... 16

2-3-1-3- قدرت مشتریان............................................................................. 17

2-3-1-4- کالای جانشین.............................................................................. 18

2-3-1-5- رقابت....................................................................................... 18

2-4- استراتژی های رقابتی........................................................................... 20

2-4-1- خط مشی و استراتژی........................................................................ 22

2-5- سهم بازار......................................................................................... 24

2-6- ابزار مورد استفاده در پژوهش................................................................. 24

2-6-1- نظریه بازی.................................................................................... 24

2-6-1-1- مقدمه........................................................................................ 24

2-6-1-2- فرضیات اساسی در نظریه بازی ها.................................................... 25

2-6-1-3- اصطلاحات و مفاهیم بنیادین در نظریه بازی ها...................................... 26

2-6-1-4- نحوه ارئه بازی............................................................................ 27

2-6-1-5- تقسیم بندی بازی ها....................................................................... 28

2-6-1-6- تعادل نش................................................................................... 29

2-6-1-7- کاربرد هایی از نظریه بازی ها......................................................... 30

2-7- مروری بر مطالعات پیشین..................................................................... 31

2-7-1- مطالعات داخلی............................................................................... 31

2-7-2- مطالعات خارجی.............................................................................. 34

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه...................................................................................................... 44

3-2- روش تحقیق...................................................................................... 44

3-3- مدل کلی داده های پانل.......................................................................... 45

3-3-1- آزمون های تشخیص......................................................................... 47

3-3-1-1- آزمون F-limer.......................................................................... 47

3-3-1-2- آزمون هاسمن.............................................................................. 47

3-4- بکارگیری مدل................................................................................... 48

3-4-1- معرفی متغیر های مدل و تعیین استراتژی ها............................................. 48

3-4-2- معرفی متغییر ها و منابع داده ها........................................................... 52

3-4-3- آزمون ریشه واحد............................................................................ 62

3-4-4- برآورد مدل ها................................................................................ 63

3-4-4-1- برآورد مدل کلی از بانک ها............................................................. 64

3-4-4-2- برآورد مدل گروه بانک های دولتی..................................................... 66

3-4-4-3- برآورد مدل گروه بانک های شبه خصوصی.......................................... 68

3-4-4-4- برآورد مدل گروه بانک های خصوصی............................................... 70

فصل چهارم: مدلسازی تحقیق

مقدمه...................................................................................................... 74

4-2- تصریح مدل....................................................................................... 74

4-2-1- مدل سازش کارانه از وای-یو............................................................... 74

4-3- چارچوب نظریه بازی........................................................................... 76

4-4- قاعده بازی........................................................................................ 79

4-4-1- داده های تحقیق............................................................................... 80

4-4-2- محاسبه منابع گروه ها به ازای ترکیب استراتژی های مختلف......................... 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری و پیشنهادات........................................................................ 88

5-2- پیشنهادات......................................................................................... 90

منابع و ماخذ............................................................................................. 91

پيوست و ضمايم......................................................................................... 96